Die Schätzung erwarteter Renditen in der modernen Kapitalmarkttheorie : Implizit erwartete Renditen und ihr Einsatz in Kapitalmarktmodell-Tests und Portfoliooptimierung

Online-Ressource (XVIII, 248S. 26 Abb, digital)

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Geleitwort; Vorwort; Inhaltsverzeichnis; Abbildungsverzeichnis; Tabellenverzeichnis; 1 Einleitung; 2 Schätzung der erwarteten Rendite; 2.1 Problemstellung und Stand der Literatur; 2.2 Schätzverfahren; 2.3 Daten und empirische Implementierung der Schätzverfahren; 2.4 Empirische Eigenschaften der Schätzer erwarteter Renditen; 2.5 Würdigung; 3 Portfoliooptimierung unter Verwendung implizit erwarteter Renditen; 3.1 Problemstellung und Stand der Literatur; 3.2 Optimale Portfolioselektion nach Markowitz (1952); 3.3 Design der empirischen Studie

3.4 Empirische Untersuchung für den deutschen Kapitalmarkt3.5 Empirische Untersuchung für den US-amerikanischen Kapitalmarkt; 3.6 Würdigung; 4 Test von Kapitalmarktmodellen unter Verwendung implizit erwarteter Renditen; 4.1 Problemstellung und Stand der Literatur; 4.2 Kapitalmarktmodelle im Test; 4.3 Design der empirischen Studie; 4.4 Empirische Untersuchung für den deutschen Kapitalmarkt; 4.5 Empirische Untersuchung für den US-amerikanischen Kapitalmarkt; 4.6 Würdigung; 5 Zusammenfassung und Ausblick; Anhang A Anhang zu Kapitel 2; Variation im Zeitablauf - Deutschland

Variation im Zeitablauf - USAAnhang B Anhang zu Kapitel 3; Anhang C Anhang zu Kapitel 4; Literaturverzeichnis;

10.1007/978-3-8349-8497-5 [DOI]

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