Schätzung stochastischer Trends in ARIMA (p,1,q)-Prozessen
Year of publication: |
2005
|
---|---|
Authors: | Metz, Rainer |
Published in: |
Empirische Konjunktur- und Wachstumsforschung : Festschrift für Bernd Schips zum 65. Geburtstag. - Zürich : Rüegger, ISBN 3-7253-0797-0. - 2005, p. 153-179
|
Subject: | Zeitreihenanalyse | Time series analysis | Schätzung | Estimation | ARMA-Modell | ARMA model |
-
Temporal aggregation of univariate linear time series model
Silvestrini, Andrea, (2005)
-
Testing for threshold effect in ARFIMA models : application to US unemployment rate data
Lahiani, A., (2009)
-
A test for temporal disaggregation : method and application
Müller, Christian, (2007)
- More ...
-
Metz, Rainer, (1998)
-
Verbraucherpolitik und Finanzmarkt: neue Institutionen braucht das Land?
Metz, Rainer, (2009)
-
Verbraucherpolitik und Finanzmarkt : neue Institutionen braucht das Land?
Metz, Rainer, (2009)
- More ...