Schnelle numerische Verfahren zur Bewertung von europäischen Optionen in erweiterten Black-Scholes Marktmodellen
Stefan Alex Popovici. Institut für Informatik III. [Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn]
| Year of publication: |
2002
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|---|---|
| Authors: | Popovici, Stefan Alex |
| Publisher: |
Bonn : Sekretariat für Forschungsberichte, Inst. für Informatik III |
| Subject: | Black-Scholes-Modell | Black-Scholes model | Optionspreistheorie | Option pricing theory | Finanzmathematik | Mathematical finance | Stochastischer Prozess | Stochastic process | Theorie | Theory | Optionsmarkt | Numerisches Verfahren |
| Extent: | 87 S graph. Darst 30 cm |
|---|---|
| Series: | Forschungsbericht. - Bonn : Sekretariat für Forschungsberichte, Inst. für Informatik III, ISSN 0944-8535, ZDB-ID 2369694-1. - Vol. 2002,4 |
| Type of publication: | Book / Working Paper |
| Type of publication (narrower categories): | Hochschulschrift ; Forschungsbericht ; Graue Literatur ; Non-commercial literature |
| Language: | German |
| Thesis: | Zugl.: Bonn, Univ., Dipl.-Arb., 2002 |
| Notes: | Literaturverz. S. 85 - 87 |
| Classification: | Investition, Finanzierung ; Numerische Mathematik |
| Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001691707