Simulation von Schluss-, Minimal- und Maximalwerten spezieller Preisprozesse mit Anwendungen in der Optionsbewertung
Martin Becker
| Year of publication: |
2008 ; 1. Aufl.
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| Authors: | Becker, Martin |
| Publisher: |
Norderstedt : Books on Demand |
| Subject: | Börsenkurs | Share price | Volatilität | Volatility | Optionspreistheorie | Option pricing theory | Simulation | Monte-Carlo-Simulation | Monte Carlo simulation | Theorie | Theory | Option | Preis | Optionspreis | Wertpapierkurs | Bewertung |
| Description of contents: | Table of Contents [gbv.de] ; Description [deposit.dnb.de] |
| Extent: | XXVI, 175 S. graph. Darst. 220 mm x 155 mm, 331 gr. |
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| Type of publication: | Book / Working Paper |
| Type of publication (narrower categories): | Hochschulschrift ; Thesis |
| Language: | German |
| Thesis: | Zugl.: Saarbrücken, Univ., Diss., 2008 |
| Notes: | Erscheint: 3. April 2008 |
| ISBN: | 978-3-8370-5773-7 ; 3-8370-5773-9 |
| Classification: | Geld, Inflation, Kapitalmarkt ; Banken, Versicherungen |
| Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003684371