Statistische Besonderheiten von Finanzmarktdaten

Finanzmarktdaten wie Zinsen, Aktien- oder Wechselkurse und andere spekulative Preise setzen sich durch verschiedene Besonderheiten von sonstigen ökonomischen Zeitreihendaten ab. Dieser Artikel untersucht die Konsequenzen dieser Besonderheiten für die rationale Bewertung von Finanzinstrumenten und für verschiedene, in finanzwirtschaftlichen Anwendungen angewandte statistische Schätzungen und Tests.

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Year of publication:	2000
Authors:	Krämer, Walter
Publisher:	Dortmund : Universität Dortmund, Sonderforschungsbereich 475 - Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen
Subject:	Finanzmarkt \| Effizienzmarktthese \| Zeitreihenanalyse \| Unit Root Test \| Finanzderivat \| Statistische Methode \| Theorie

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Series:	Technical Report ; 2000,58
Type of publication:	Book / Working Paper
Type of publication (narrower categories):	Working Paper
Language:	German
Other identifiers:	757227260 [GVK] hdl:10419/77260 [Handle] RePEc:zbw:sfb475:200058 [RePEc]
Source:	EconStor

Persistent link: https://www.econbiz.de/10010316603