//-->
Estimating probability distributions of future asset prices : empirical transformations from option-implied risk-neutral to real-world density functions
Vincent-Humphreys, Rupert de, (2012)
Deriving option-implied probability densities for foreign exchange markets
Blake, Andrew P., (2015)
Une approche unifiée pour une forme exacte du prix d'une option dans les différents modèles à volatilité stochastique
Leblanc, Boris, (1995)
Stochastic volatility
Ghysels, Eric, (1995)
The econometric analysis of time series
Harvey, Andrew C., (1986)
Harvey, Andrew C., (1988)