Türkiye’'de Reel Ücretlerin TAR Modeli ile Analizi ve Birim Kök Sınaması

Doğrusal olmayan yapıdaki iktisadi değişkenler uzun yıllar doğrusal modeller araçları ile analiz edilmiş bu nedenle de gerçek hayatı açıklamada yetersiz kalmıştır. Son dönemde yapılan çalışmalar sonucunda doğrusal olmayan zaman serileri analizlerinin özellikle makro ekonomik modellerin oluşturulmasında daha başarılı olduğu görülmektedir. Her geçen gün bu konudaki teorik literatürün gelişmekte olması iktisat literatüründe de uygulama alanlarının genişlemesine katkıda bulunmaktadır. Bu noktada öne çıkan çalışmalar TAR ailesi modelleridir. Bu modellerin çıkış ve popüler hale gelmesinde Tong (1978), Tsay (1989) ve sonrasında Terasvirta (1994) çalışmalarının önemi büyüktür. Bu konu üzerine çalışmalar hızla ilerlerken 20. yy'ın son çeyreğinden itibaren doğrusal yapıya sahip olmadığı saptanan değişkenlerin modellenmesinin bir adım ötesine geçilerek değişkenlerin uzun dönemli analizlerinin yapıldığı görülmektedir. Bu çalışma ise 1990:01 - 2007:06 döneminde Türkiye''de Reel ücretlerin yapısını doğrusal olmayan zaman serileri analizi yöntemleri ile ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda çalışmanın ilk bölümünde doğrusal olmayan zaman serilerinden, uygulamada kullanılacak olan TAR model ile ilgili bilgi verildikten sonra geleneksel birim kök testleri ve doğrusal olmayan birim kök testleri ile ilgili literatüre ve test prosedürlerine yer verilmiştir. 3kinci kısımda ise uygulanan geleneksel birim kök testleri ile TAR modellerine uygulanan Caner ve Hansen (2001) çalışmasında geliştirmiş oldukları birim kök testi sonuçları sunulmaktadır