Tests for randomness in multiple financial time series
Year of publication: |
1996
|
---|---|
Authors: | Varga, József |
Published in: |
Modelling techniques for financial markets and bank management. - Heidelberg : Physica-Verl., ISBN 3-7908-0928-4. - 1996, p. 259-271
|
Subject: | Effizienzmarkthypothese | Efficient market hypothesis | Zeitreihenanalyse | Time series analysis | Statistische Methodenlehre | Statistical theory | Theorie | Theory | Schätzung | Estimation | Ungarn | Hungary |
-
Moos, Waike, (1996)
-
Unit root testing : a critique from chaos theory
Cunningham, Steven Ray, (1993)
-
Camba, Abraham C. <Jr>, (2020)
- More ...
-
Az infláció definíciójáról és közvetlen újraelosztási hatásairól
Varga, József, (2017)
-
Analysis of the Turkish Islamic banking sector using CAMEL and Similarity Analysis methods
Varga, József, (2020)
-
Derivatív-ügyletek az Iszlám Bankrendszerben : Derivatives in Islamic Bank System
Kovács-Szamosi, Rita, (2021)
- More ...