The dynamics of implied volatilities : a common principle components approach
Matthias Fengler; Wolfgang Härdle; Christophe Villa
| Year of publication: |
2001
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|---|---|
| Authors: | Fengler, Matthias ; Härdle, Wolfgang ; Villa, Christophe |
| Publisher: |
Berlin : Sonderforschungsbereich 373 |
| Subject: | Zeitreihenanalyse | Time series analysis | Volatilität | Volatility | Schock | Shock | Schätzung | Estimation | Index-Futures | Index futures | Theorie | Theory | Deutschland | Germany | Nichtlineare Regression | Nonlinear regression | Risikomaß | Risk measure |
| Extent: | 31 S graph. Darst |
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| Series: | Discussion paper / Humboldt-Universität zu Berlin, Sonderforschungsbereich 373 Quantifikation und Simulation Ökonomischer Prozesse. - Berlin : Sonderforschungsbereich 373, ISSN 1436-0640, ZDB-ID 2371631-9. - Vol. 2001,38 |
| Type of publication: | Book / Working Paper |
| Type of publication (narrower categories): | Arbeitspapier ; Working Paper ; Graue Literatur ; Non-commercial literature |
| Language: | English |
| Notes: | Internetausg.: http://sfb.wiwi.hu-berlin.de/papers/2001/dpsfb200138.ps.Z Internetausg.: http://sfb.wiwi.hu-berlin.de/papers/2001/dpsfb200138.pdf.zip |
| Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001609556