The limiting extremal behaviour of speculative returns : an analysis of intra-daily data from the Frankfurt Stock Exchange
by Thomas Lux
| Year of publication: |
1997
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| Authors: | Lux, Thomas |
| Institutions: | Goethe-Universität Frankfurt am Main / Fachbereich Wirtschaftswissenschaften (contributor) |
| Publisher: |
Frankfurt : Johann-Wolfgang-Goethe-Univ. Frankfurt, Fachbereich Wirtschaftswiss. |
| Subject: | Wahrscheinlichkeitsrechnung | Probability theory | Kapitaleinkommen | Capital income | Deutschland | Germany | Aktienmarkt | Stock market | Volatilität | Volatility | Börsenkurs | Share price |
| Extent: | 13, [3] Bl. graph. Darst |
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| Series: | Frankfurter volkswirtschaftliche Diskussionsbeiträge. - Frankfurt, M., ZDB-ID 1045217-5. - Vol. 78 |
| Type of publication: | Book / Working Paper |
| Language: | English |
| Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000962112