The Month-of-the-year Effect: Evidence from GARCH models in Fifty Five Stock Markets
Year of publication: |
2009
|
---|---|
Authors: | Giovanis, Eleftherios |
Institutions: | Volkswirtschaftliche Fakultät, Ludwig-Maximilians-Universität München |
Subject: | seasonality | stock returns | calendar effects | month of the year effect | asymmetric GARCH models | asymmetry tests | January effect |
-
Календарні ефекти та аномалії на українському фондовому ринку: теорія і практика
Petrushchak, Bohdan, (2011)
-
The calendar regularity of earnings and volatility distribution on the Ukrainian stock market
Petrushchak, Bohdan, (2011)
-
Календарні закономірності розподілу дохідності та волатильності на українському фондовому ринку
Petrushchak, Bohdan, (2011)
- More ...
-
The effects of Air Pollution on Health Status in Great Britain
Giovanis, Eleftherios, (2014)
-
An algorithm using GARCH process , Monte-Carlo simulation and wavelets analysis for stock prediction
Giovanis, Eleftherios, (2008)
-
Giovanis, Eleftherios, (2009)
- More ...