Trading portfolio risk management in banking
Alternative title: | Prekybinio portfelio rizikos valdymas banke |
---|---|
Year of publication: |
2006-04-04
|
Authors: | Dzikevičius, Audrius |
Other Persons: | Štreimikienė, Dalia (contributor) ; Šileika, Algis (contributor) ; Melnikas, Borisas (contributor) ; Simanauskas, Leonas (contributor) ; Rutkauskasa, Aleksandras Vytautas (contributor) ; Kaklauskas, Artūras (contributor) ; Simutis, Rimvydas (contributor) |
Institutions: | Vilnius Gediminas Technical University (contributor) |
Publisher: |
Lithuanian Academic Libraries Network (LABT) / Vilnius Gediminas Technical University |
Subject: | Portfelio rizika | Vertinimas koreguotas pagal riziką | Nepastovumo bei kovariacijų prognozavimas | Rizikos vertė | Portfolio risk | Value at Risk | Forecasting volatility and covariances | Risk-adjusted valuation |
-
Measuring risk of portfolio : GARCH-copula model
Messaoud, Samia Ben, (2015)
-
Bayesian inference for latent factor copulas and application to financial risk forecasting
Schamberger, Benedikt, (2017)
-
Bayesian inference for latent factor copulas and application to financial risk forecasting
Schamberger, Benedikt, (2017)
- More ...
-
Įmonių kapitalo struktūros modeliavimas finansų rinkos globalizacijos sąlygomis
Cibulskienė, Diana, (2005)
-
Įmonių kapitalo struktūros modeliavimas finansų rinkos globalizacijos sąlygomis
Cibulskienė, Diana, (2005)
-
Kredito įstaigų sektoriaus vystymasis Lietuvos ūkyje:poveikis ekonomikos augimui
Dudzevičiūtė, Gitana, (2006)
- More ...