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Frequency domain principal components estimation of fractionally cointegrated processes
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Power properties of linearity tests for time series
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Modelling economic high-frequency time series with STAR-STGARCH models
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Multivariate Analysemethoden : Theorie und Praxis multivariater Verfahren unter besonderer Berücksichtigung von S-PLUS
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Maßzahlen zur Klassifizierung von Verteilungen bei der Konstruktion adaptiver verteilungsfreier Tests im unverbundenen Zweistichproben-Problem
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Maße zur Klassifizierung von symmetrischen Verteilungen