Transmission internationale de la volatilité des prix d’actifs financiers : les relations entre les marchés français et américains de 1997 à 2000
Alternative title: | Volatility and cross correlation across asset markets: Evidence from the French and US markets over the 1997-2000 period |
---|---|
Year of publication: |
2001-06
|
Authors: | Laborde, David ; Rey, Serge |
Institutions: | Volkswirtschaftliche Fakultät, Ludwig-Maximilians-Universität München |
Subject: | Stock market | volatility | ARCH model | causality | SUR method | Euro/dollar |
-
Forex and financial markets dynamics : a case of China and ASEAN
Akram, Mohammad Uzair, (2020)
-
Forex and financial markets dynamics: A case of China and ASEAN
Akram, Mohammad Uzair, (2020)
-
Exchange Rate Volatility in Post-Floating Regime in India
Dash, Priyadarshi, (2016)
- More ...
-
Bouoiyour, Jamal, (2005)
-
Convergence réelle et convergence nominale dans les Pays de la région MENA
REY, Serge, (2005)
-
Trends non linéaires et co-trending dans le taux de change réel effectif du dinar tunisien
Bouoiyour, Jamal, (2003)
- More ...