Value-at-Risk-Optimierung von Funds of Hedge Funds unter Berücksichtigung höherer Momente
Andreas Oehler; Dirk Schiefer; Oliver Schwindler
| Year of publication: |
2007
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| Authors: | Oehler, Andreas ; Schiefer, Dirk ; Schwindler, Oliver |
| Published in: |
Finanz-Betrieb : FB ; Zeitschrift für Unternehmensfinanzierung und Finanzmanagement. - Düsseldorf : Handelsblatt, ISSN 1437-8981, ZDB-ID 1474301-2. - Vol. 9.2007, 4, p. 240-246
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| Subject: | Risikomaß | Risk measure | Hedgefonds | Hedge fund | Portfolio-Management | Portfolio selection | Risikoaversion | Risk aversion | Messung | Measurement |
| Extent: | graph. Darst. |
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| Type of publication: | Article |
| Type of publication (narrower categories): | Aufsatz in Zeitschrift ; Article in journal |
| Language: | German |
| Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003442278