Value-at-Risk-Varianten
Year of publication: |
April 2018
|
---|---|
Authors: | Horsch, Andreas ; Jüttner, Bedia |
Published in: |
Wirtschaftswissenschaftliches Studium : WiSt ; Zeitschrift für Studium und Forschung. - München : Beck, ISSN 0340-1650, ZDB-ID 120285-6. - Vol. 47.2018, 4, p. 48-50
|
Subject: | Risikomanagement | VaR | CVaR | WCVaR | Portfoliooptimierung |
-
Messung von Rohstoffpreisrisiken mit Hilfe von VaR-Maßen
Jüttner, Bedia, (2018)
-
Hedging strategies in energy markets : the case of electricity retailers
Boroumand, Raphaël Homayoun, (2015)
-
The relationship between conditional value at risk and option prices with a closed-form solution
Mitra, Sovan, (2015)
- More ...
-
Messung von Rohstoffpreisrisiken mit Hilfe von VaR-Maßen
Jüttner, Bedia, (2018)
-
Messung von Rohstoffpreisrisiken mit Hilfe von VaR-Maßen : Teil 2: Lösungshinweise
Jüttner, Bedia, (2018)
-
Horsch, Andreas, (2011)
- More ...