VAR-LASSO модель для российской экономики на большом массиве данных (VAR-LASSO Model for the Russian Economy on a Large Data Set)
Russian Abstract: В работе строится большая векторная авторегрессия с 𝐿1 регуляризацией на месячных данных российских макроэкономических показателей с учетом зависимости отечественной экономики от цен на нефть. Цель данной работы – продемонстрировать возможность и преимущества использования описанного подхода для прогнозирования российских макропараметров с помощью большого набора регрессоров, что, с теоретической точки зрения, должно улучшить прогнозы относительно моделей меньшей размерности. Использовались данные по индексам промышленного производства, ценам производителей, инвестициям, экспорту, импорту, процентным ставкам, показателям консолидированного и федерального бюджетов и др. Итоговая база данных состоит из 45 переменных протяженностью в полных 15 лет, на периоде 2002М01-2016М12 – 180 точек, из которых 44 регрессора являются эндогенными, а также один экзогенный – реальная цена на нефть. Использованный в данной работе подход 𝐿1 регуляризации позволяет оценить модель на таком большом объеме данных даже в том случае, если наблюдений меньше чем число оцениваемых параметров. На основе оцененной модели в работе были построены псевдовневыборочные прогнозы индексов промышленного производства, и качество полученных прогнозов сопоставлено с качеством прогнозов по классической модели ARIMA. Результаты оцененной модели свидетельствуют в пользу превосходства оцененной модели над всеми рассмотренными бенчмарками
Year of publication: |
2019
|
---|---|
Authors: | Nikita, Fokin |
Publisher: |
[2019]: [S.l.] : SSRN |
Saved in:
freely available
Extent: | 1 Online-Ressource (26 p) |
---|---|
Type of publication: | Book / Working Paper |
Language: | Russian |
Notes: | Nach Informationen von SSRN wurde die ursprüngliche Fassung des Dokuments March 27, 2019 erstellt |
Other identifiers: | 10.2139/ssrn.3362245 [DOI] |
Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012889642
Saved in favorites
Similar items by person
-
Nikita, Fokin, (2020)
-
Nikita, Fokin, (2020)
-
Skrobotov, Anton, (2020)
- More ...