Volatilität als Investment : Diversifikationseigenschaften von Volatilitätsstrategien

Nils Detering, Qixiang Zhou und Uwe Wystup

In Zeiten stark schwankender Finanzmarkte liegt der Fokus von Investoren insbesondere auf dem mit einer Anlage verbundenen Risiko. Gerade in diesen Marktphasen suchen Investoren nach Moglichkeiten, ihr bestehendes Portfolio weiter zu diversifizieren. Volatilitätsinvestments bieten durch ihre negative Korrelation zu traditionellen Assetklassen diese Möglichkeit.

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Year of publication:	2012
Authors:	Detering, Nils ; Zhou, Qixiang ; Wystup, Uwe
Publisher:	Frankfurt/M. : Frankfurt School of Finance & Management
Subject:	Portfolio-Management \| Portfolio selection \| Wertpapierhandel \| Securities trading \| Volatilität \| Volatility \| Strategie \| Strategy \| Risikomanagement \| Risk management

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Extent:	Online-Ressource (PDF-Datei: 58, 9 S., 874,89 KB) graph. Darst.
Series:	Working paper series / Centre for Practical Quantitative Finance. - Frankfurt, Main : Frankfurt School of Finance & Management, ZDB-ID 2490795-9. - Vol. 30
Type of publication:	Book / Working Paper
Type of publication (narrower categories):	Arbeitspapier ; Working Paper ; Graue Literatur ; Non-commercial literature
Language:	German
Notes:	Systemvoraussetzung: Acrobat Reader
Other identifiers:	hdl:10419/55527 [Handle]
Source:	ECONIS - Online Catalogue of the ZBW

Persistent link: https://www.econbiz.de/10009490580