Volatilitätsschätzung und -prognose mit ARCH- und GARCH-Modellen : eine empirische Analyse des deutschen Aktienmarktes
Mevlud Islami, Granit Kelmendi
| Year of publication: |
2012
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| Authors: | Islami, Mevlud ; Kelmendi, Granit |
| Publisher: |
Saarbrücken : AV Akademikerverlag |
| Subject: | Rendite | Yield | Volatilität | Volatility | Finanzmarktökonometrie | Financial econometrics | Prognoseverfahren | Forecasting model | ARCH-Modell | ARCH model | Theorie | Theory | Schätzung | Estimation | Aktienmarkt | Stock market | Kapitalmarktrendite | Capital market returns | Deutschland | Germany | ARCH-Prozess | GARCH-Prozess |
| Description of contents: | Table of Contents [gbv.de] |
| Extent: | VII, 110 Seiten Illustrationen |
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| Type of publication: | Book / Working Paper |
| Language: | German |
| ISBN: | 3-639-43359-9 ; 978-3-639-43359-3 |
| Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011547124