Volatilités et mesures de risque

Nous discutons la pertinence de mesurer le risque par les volatilités. Nous appuyant sur les études récentes sur données de cotation et sur la spécificité des produits dérivés, nous proposons des mesures complémentaires de façon à traiter les effets volumes et temps, et à tenir compte des asymétries.

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Year of publication:	1997
Authors:	Gourieroux, Christian ; Fol, Gaëlle Le
Institutions:	HAL
Subject:	Risque \| Volatilité \| activité \| produits dérivés

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Extent:	application/pdf
Series:	Post-Print.
Type of publication:	Book / Working Paper
Notes:	View the original document on HAL open archive server: http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00877048 Published, Journal de la Société de Statistique de Paris, 1997, 138, 4, 1 - 32
Source:	RePEc - Research Papers in Economics

Persistent link: https://www.econbiz.de/10010701844