Vorschlag eines Bewertungskonzepts von Zertifikaten
Year of publication: |
2012
|
---|---|
Authors: | Varmaz, Armin ; Fieberg, Christian |
Published in: |
Kredit und Kapital. - Berlin : Duncker & Humblot, ISSN 0023-4591, ZDB-ID 3269-4. - Vol. 45.2012, 2, p. 243-266
|
Subject: | Optionsgeschäft | Option trading | Volatilität | Volatility | Messung | Measurement | Black-Scholes-Modell | Black-Scholes model | Theorie | Theory | Stochastische Volatilität | Stochastic volatility |
-
Optionsbewertung unter Berücksichtigung stochastischer Volatilität
Tallau, Christian, (2009)
-
A PDE approach for risk measures for derivatives with regime switching
Elliott, Robert J., (2008)
-
Stochastic Skew and Target Volatility Options
Grasselli, Martino, (2015)
- More ...
-
Fieberg, Christian, (2016)
-
Vorschlag eines Bewertungskonzepts von Zertifikaten
Varmaz, Armin, (2012)
-
Risk models vs characteristic models from an investor’s perspective
Fieberg, Christian, (2019)
- More ...