ZAMAN SERİSİ VERİLERİNDE DOĞRUSALLIK VE DEĞİŞKENLİK TESTLERİ ÜZERİNE BİR SİMÜLASYON DEĞERLENDİRMESİ (A Simulation Study of Heteroscedasticity Tests Used in Nonlinear Time Series Forecasting)

Turkish Abstract: ÖZETBu çalışma finansal zaman serilerindeki doğrusal olmayan davranışların belirlenmesinde, özellikledeğişen varyanslılığın tesbitinde kullanılan Park Testi, Glejser Değişen Varyans Testi, BreuschGodfrey LM testi, White testi ve ARCH-LM testlerinin karşılaştırılması amacıyla simülasyonverilerine dayandırılarak hazırlanmıştır. Önce doğrusal olmayan zaman serisi ARCH(1), sonraARCH(2) modellerine uygun olarak farklı parametre değerlerin farklı kombinasyonları için farklısayıda örnek büyüklüğüne sahip veri setleri türetilmiştir. Simülasyon yoluyla elde edilen tümdoğrusal olmayan zaman serisi verileri üzerinde çalışarak değişen varyans testleri uygulanmış vetest istatistikleri hesaplanmıştır.Test karşılaştırılmalarını yapmak amacıyla çok sayıda simülasyon verileri kullanılarak söz konusutestlerin gücü hesaplanmış ve karşılaştırmada testlerin birbirlerine göre üstünlük ve zayıflıklarıbelirlenmiştir. Bu karşılaştırmalar sırasında model parametrelerine göre ve örnek büyüklüklerinegöre ayrı grafiksel ve sayısal değerlendirmeler yapılıp sonuçlar elde edilmiştir. Bu sonuçlara dayalıtestlerin kullanım yerleri üzerine de yorumlamalara yer verilmiştir