Zastosowanie modeli GARCH w analizie krótkookresowych zależności pomie̜dzy Warszawska Giełda Papierów Wartościowych a mie̜dzynarodowymi rynkami akcji
Piotr Fiszeder
| Year of publication: |
2001
|
|---|---|
| Authors: | Fiszeder, Piotr |
| Published in: |
Przegla̜d statystyczny / Polska Akademia Nauk, Komitet Statystyki i Ekonometrii. - Warszawa : Dom. Wydawn. Elipsa, ISSN 0033-2372, ZDB-ID 860314-5. - Vol. 48.2001, 3/4, p. 345-364
|
| Subject: | Giełda Papierów Wartościowych <Warschau> | Internationaler Finanzmarkt | International financial market | Börse | Bourse | ARCH-Modell | ARCH model | Polen | Poland |
| Extent: | graph. Darst |
|---|---|
| Type of publication: | Article |
| Type of publication (narrower categories): | Aufsatz in Zeitschrift ; Article in journal |
| Language: | Polish |
| Notes: | Zsfassung in engl. Sprache u.d.T.: The application of GARCH models in an analysis of the short-term relationship between the Warsaw Stock Exchange and international stock markets In: Przegla̜d statystyczny |
| Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001654540