Zeitstetige Modellierung von Preisprozessen auf Finanzmärkten : Zur Interpretation und Notwendigkeit der Usual Conditions
Year of publication: |
2005
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Authors: | Klößner, Stefan |
Publisher: |
Wiesbaden : Deutscher Universitätsverlag |
Subject: | Zustands-Präferenz-Ansatz | Börsenkurs | Share price | Derivat | Derivative | Optionspreistheorie | Option pricing theory | Stochastischer Prozess | Stochastic process | Wertpapierhandel | Securities trading | Strategie | Strategy | Theorie | Theory | Derivat <Wertpapier> | Bewertung | State-Preference-Modell |
Description of contents: | Table of Contents [swbplus.bsz-bw.de] |
Extent: | Online-Ressource (XVIII, 172S. 1 Abb, online resource) |
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Series: | |
Type of publication: | Book / Working Paper |
Language: | German |
ISBN: | 978-3-322-82067-9 ; 978-3-8350-0028-5 |
Other identifiers: | 10.1007/978-3-322-82067-9 [DOI] |
Classification: | Investition, Finanzierung ; Geld, Inflation, Kapitalmarkt |
Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
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