Zur Eignung numerischer Verfahren für die Optionsbewertung : mit einer ausführlichen Einführung in Derivatehandel und -bewertung
von Sascha Wilkens
| Alternative title: | Veröffentlichungen des Seminars für Versicherungswissenschaft der Universität Hamburg und des Vereins zur Förderung der Versicherungswissenschaft in Hamburg e.V. / C |
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| Year of publication: |
2000
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| Authors: | Wilkens, Sascha |
| Publisher: |
Karlsruhe : VVW, Verl. Versicherungswirtschaft |
| Subject: | Optionspreistheorie | Option pricing theory | Monte-Carlo-Simulation | Monte Carlo simulation | Computerunterstützung | Computerized method | Derivat | Derivative | Futures | Optionsgeschäft | Option trading | Theorie | Theory | Numerisches Verfahren | Numerical analysis |
| Extent: | XXXVIII, 298 S. graph Darst. |
|---|---|
| Series: | Veröffentlichungen des Seminars für Versicherungswissenschaft der Universität Hamburg und des Vereins zur Förderung der Versicherungswissenschaft in Hamburg e.V. / C. - Karlsruhe : Verl. Versicherungswirtschaft, ISSN 1439-2240, ZDB-ID 2262704-2. |
| Type of publication: | Book / Working Paper |
| Language: | German |
| Notes: | Literaturverz. S. 263 - 275 kart. : DM 54.00, EUR 27.61, sfr 49.00, S 394.00 |
| ISBN: | 3-88487-844-1 |
| Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013439215