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language:"deu"
~person:"Börger, Reik H."
~person:"Schmidt, Michael"
~person:"Uthoff, Philipp"
~source:"econis"
~subject:"ARCH model"
~type:"book"
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Search: subject_exact:"GARCH-Modell"
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ARCH model
ARCH-Modell
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Deutschland
3
Germany
3
Aktienrendite
2
Estimation
2
GARCH-Prozess
2
Rendite
2
Schätzung
2
Theorie
2
Theory
2
Volatility
2
Volatilität
2
Yield
2
1988-1995
1
ARMA model
1
ARMA-Modell
1
Aktienindex
1
Analysis of variance
1
Börsenkurs
1
Commodity exchange
1
Deutscher Aktienindex
1
Electricity price
1
Fehlspezifikation
1
Informationseffizienz
1
Kapitalmarkteffizienz
1
Saisonale Schwankungen
1
Seasonal variations
1
Share price
1
Statistical error
1
Statistischer Fehler
1
Stochastic process
1
Stochastischer Prozess
1
Stock index
1
Strompreis
1
Time series analysis
1
Varianzanalyse
1
Warenbörse
1
Zeitreihenanalyse
1
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Type of publication
All
Book / Working Paper
Type of publication (narrower categories)
All
Hochschulschrift
2
Thesis
2
Graue Literatur
1
Non-commercial literature
1
Language
All
German
Author
All
Börger, Reik H.
Schmidt, Michael
Uthoff, Philipp
Schoffer, Olaf
3
Fricke, Jens
2
Peitz, Christian
2
Schmitt, Christian
2
Baur, Dirk G.
1
Borkovec, Milan
1
Brechtmann, Markus
1
Bräutigam, Claus
1
Ceglarek, Tobias
1
Dimitrov, Valentin S.
1
Friedmann, Ralph
1
Gadient, Yves
1
Grottke, Martin
1
Götze, Wolfgang
1
Islami, Mevlud
1
Jacobi, Frank
1
Kelmendi, Granit
1
Neumann, Kristin
1
Oelker, Jens-Christian
1
Rodt, Marc
1
Schindler, Felix
1
Schmelzer, Marcus
1
Seppelfricke, Peter
1
Severin, Thomas
1
Specht, Katja
1
Thiemann, Michael
1
Thuspaß, Thomas
1
Weigl, Thomas
1
Wilfling, Bernd
1
Willems, Guido
1
Zahnd, Edy
1
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Published in...
All
IFA-Schriftenreihe
1
Kölner Studien : wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Untersuchungen der Universität zu Köln
1
Reihe Quantitative Ökonomie : Ökon
1
Source
All
ECONIS (ZBW)
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1
-
3
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3
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1
Methoden zur Modellierung von Renditezeitreihen am Beispiel des Deutschen Aktienindex
Uthoff, Philipp
-
2012
-
1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009503897
Saved in:
2
Erweiterung eines Strompreismodells um GARCH-Prozesse
Börger, Reik H.
-
2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002157785
Saved in:
3
Modellierung von Kapitalmarktvolatilität mittels fehlspezifizierter GARCH(p,q)-Prozesse
Schmidt, Michael
-
2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013360888
Saved in:
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