Seit Begründung der Modernen Portfoliotheorie ist bekannt, dass die Portfoliovolatilität im Fall niedriger Korrelationen zwischen den Anlageklassen bei sonst gleich bleibenden Parametern ohne Renditeeinbusse reduziert wird. Damit ist die Korrelationsmatrix ein zentrales Element bei der...

Mit der vorliegenden Studie sollen die von institutionellen Investoren in der Schweiz erwarteten Vor- und Nachteile mit Investitionen in Hedge Funds analysiert werden. Es soll dargelegt werden, wie institutionelle Investoren Hedge Funds innerhalb des Investmentprozesses integrieren (Selektion,...

Seit Begründung der modernen Portfoliotheorie ist bekannt, daß die Portfoliovolatilität im Fall niedriger Korrelationen zwischen den Anlageklassen bei sonst gleich bleibenden Parametern ohne Renditeeinbuße reduziert wird...

Mit der vorliegenden Analyse wurde die Reaktion des Schweizer Finanzmarktes auf die Zertifizierung von Unternehmen nach der ISO 14001 untersucht...