Ferreira, Roberto Tatiwa; Zachis, Savio de Melo - In: Economia 13 (2012) 1, pp. 15-34
O objetivo desse artigo é estimar os movimentos abruptos, denominados de saltos (jumps) das séries de retorno diário do IBOVESPA, Dow Jones, taxa de juros brasileira, taxa de câmbio e no spread do C-Bond e verificar se há co-movimentos abruptos, ou co-saltos (co-jumps) entre as mesmas. Para...