Search Results - subject:"hisse senedi"

Saðlýk Kurumlarýnda Firma Deðerleme: Bir Özel Hastane Uygulamasý

ÖZTEPE, Emrah; BEYLÝK, Umut - In: Isletme ve Iktisat Calismalari Dergisi 2 (2014) 4, pp. 119-128

hazýrlanmýþtýr. Sonuç olarak her deðerleme yöntemi farklý deðerler ortaya koymuþ olup, uygulama hastanesi hisse senedi defter …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011268864

GARCH modellerinin performanslarının değerlendirilmesinde riske maruz değer (value-at-risk, VaR) yöntemi: İMKB100, Mali, Sınai ve Hizmet endeksleri üzerine bir uygulama

BÜBERKÖKÜ, Önder - In: Iktisat Isletme ve Finans 28 (2013) 330, pp. 81-104

Bu çalışmada İMKB100, Mali, Sınai ve Hizmet endeksleri için GARCH(p,q),GJRGRCH(p,q) ve EGARCH(p,q) modelleri kullanılarak en uygun GARCH tipi model riske maruz değer yöntemi ile araştırılmıştır. Çalışma bulgularına göre seçilen güven düzeyi model sonuçlarını...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10010894808

Bireysel Yatırımcı Davranışı Analizi: Anket Çalışması

ÖZTÜRKKAL, Belma - In: Iktisat Isletme ve Finans 28 (2013) 326, pp. 67-92

hisse senedi alım-satım işlemi yapmakta olup, portföylerinde daha yüksek oranda riskli varlık (hisse senedi) bulunduranlar …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10010894818

Hisse senedi fiyat-hacim ilişkisi: İMKB’de işlem gören bankalar için doğrusal ve doğrusal olmayan Granger nedensellik analizi

BAYRAKDAROĞLU, Ali; NAZLIOĞLU, Şaban - In: Iktisat Isletme ve Finans 24 (2009) 277, pp. 85-109

Bu çalışmanın amacı, İMKB’de işlem gören 10 banka için hisse senedi fiyatı ve işlem hacmi arasındaki nedensellik …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10005051660

Türkiye’de döviz kuru ve hisse senedi fiyatlarının sınır testi analizi

KIRAN, Burcu - In: Iktisat Isletme ve Finans 24 (2009) 275, pp. 66-88

senedi fiyatları arasındaki ilişkiyi araştırmaktadır. Döviz kuru ve hisse senedi fiyatları arasındaki koentegrasyon ilişkisi … ve hisse senedi fiyatları arasında koentegrasyon ilişkisinin olduğunu göstermektedir. Toda –Yamamoto nedensellik analizi …Bu çalışma, 01.1990 - 07.2008 dönemine ait aylık zaman serisi verilerini kullanarak Türkiye’de döviz kuru ve hisse …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10005651325

Hisse senedi getirilerinde global ve yerel faiz oranı riski: Kısmi çokdeğişkenli GARCH modeliyle İstanbul Menkul Kıymetler Borsası üzerine bir çalışma

ÖZÜN, Alper; ÇİFTER, Atilla - In: Iktisat Isletme ve Finans 22 (2007) 254, pp. 47-60

Bu çalışma, yerel ve global faiz oranlarındaki değişimin hisse senedi getirilerindeki oynaklığı açıklama gücünü normal … oranları ile hisse senedi getirilerinin oynaklığı arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkinin varlığına işaret etmektedir …. Yerel faiz oranları, hisse senedi getirilerinin oynaklığı üzerinde göreceli olarak daha baskın ve negatif bir etkiye …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10005489667

Türk Hisse Senedi Piyasası Etkin mi? Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testlerinin Uygulanması

KASMAN, Adnan; KIRKULAK, Berna - In: Iktisat Isletme ve Finans 22 (2007) 253, pp. 68-78

Bu çalışma, geleneksel birim kök ve yapısal kırılmalı birim kök testlerini kullanarak Türk hisse senedi fiyatlarında … uygulanarak hisse senedi fiyatlarında uzun hafızanın olup olmadığı test edilmektedir. Hisse senedi fiyatlarında uzun hafızanın … kök test sonuçları piyasanın etkin olduğunu, dolayısı ile pek çok hisse senedi serisi rassal yürüyüş özelliği …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10005651386

Yapay sinir ağlarının portföy yönetiminde kullanılması

İNCE, Hüseyin - In: Iktisat Isletme ve Finans 21 (2006) 241, pp. 114-127

Veri Madenciliği geniş veri setlerindeki gizli modelleri keşif sürecidir. Mühendislikten haberleşmeye kadar geniş kullanım alanları vardır. Hisse seçimi, opsiyon fiyatlama ve endeksleri veya bireysel hisse fiyatlarını tahmin etme finanstaki tipik uygulamalarıdır. Borsada bilgi...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10005784213

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında değişkenlik (oynaklık) davranışı üzerine bir ampirik çalışma

AYGÖREN, Hakan - In: Iktisat Isletme ve Finans 21 (2006) 249, pp. 95-110

değişkenliği üzerinde önemle durmalılardır. Bu çalışmada, 1988-2005 döneminde hisse senedi piyasası değişkenliği GARCH (1,1) modeli …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10005489556

Sermaye piyasalarında değerleme unsuru olarak hisse senedi endeksleri

YARDIMCIOĞLU, Mahmut - In: Iktisat Isletme ve Finans 21 (2006) 249, pp. 111-120

ölçü endekslerdir. Hisse senedi endeksleri, hisse senetleri için birinci basamak değerlendirme kriteri olarak kabul edilir … çalışmada dünya sermaye piyasalarındaki bazı hisse senedi endeksleri hakkında irdelemelerde bulunulacak ve belli başlı endeksler …

Persistent link: https://www.econbiz.de/10005489617