Als Reaktion auf die Schwächen des Value-at-Risk-Konzeptes wurden in der Literatur axiomatische Risikomessansätze als …

Risikomanagement umsetzen können. Die einfache Darstellung der Grundbegriffe und Methoden der Stochastik, ergänzt um Beispiele und … und auch für das Risikomanagement wichtigen Inferenzstatistik. Anschließend geben sie einen Einblick in erforderliche … Effizienzbewertung von Risiko-Abmilderungsmaßnahmen. Diese Einführung wird begleitet durch konkrete Fallbeispiele, die in der …

Risikomanagements in Banken -- Analyse der Wertrelevanz des Risikomanagements -- Implikationen für das Risikomanagement in Theorie und …Risiken und Risikomanagement spielen im Bankenbereich seit jeher eine besondere Rolle, wobei die Verbindung zur … zeigt, dass das Risikomanagement im Status Quo aus mehreren Gründen zu Fehlsteuerungen führt. Er entwickelt eine neue …

Aufgrund der weltweiten, jüngsten Bankenkrisen hat das globale Risikomanagement für Banken zentrale Bedeutung erlangt … globales Risikomanagement. …

Portfoliotheorie -- Arbitragefreie Ein-Perioden-Modelle und CAPM -- Value at Risk -- Kohärente Risikomaße und der … Rendite versprechen. Risiko wird hier definiert als die Standardabweichung der Portfoliorendite. Für arbitragefreie Ein … Value at Risk vorgestellt, das den größten Verlust eines Portfolios quantifiziert, der mit einer vorgegebenen …