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Risikomessung mit kohärenten, spektralen und konvexen Risikomaßen : Konzeption, entscheidungstheoretische Implikationen und finanzwirtschaftliche Anwendungen
Brandtner, Mario - 2012
Als Reaktion auf die Schwächen des Value-at-Risk-Konzeptes wurden in der Literatur axiomatische Risikomessansätze als Alternative vorgeschlagen. Mario Brandtner charakterisiert die diesen Ansätzen zugrunde liegenden Risikoverständnisse und präsentiert Techniken zu deren Umsetzung bei der...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014015725
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Quantitative Finance : Strategien, Investments, Analysen
Larcher, Gerhard - 2020
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012149994
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Derivate, Arbitrage und Portfolio-Selection : stochastische Finanzmarktmodelle und ihre Anwendungen
Hausmann, Wilfried; Diener, Kathrin; Käsler, Joachim - 2002 - 1. Auflage
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014012257
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Nutzenkonsistente Risikopriorisierung : Die Risk-Map im Kontext rationaler Entscheidungen
Brünger, Christian - 2011
Die Risk-Map dient zur Klassifizierung und Priorisierung von bewerteten Unternehmensrisiken. Christian Brünger untersucht, wie die Risikoschwelle, welche in der Risk-Map als Klassifizierungsgrenze verwendet wird, auf der Grundlage von entscheidungstheoretischen Kriterien bestimmt werden kann....
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014015405
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Marktrisiken : Portfoliotheorie und Risikomaße
Kremer, Jürgen - 2018
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Marktrisiken : Portfoliotheorie und Risikomaße
Kremer, Jürgen - 2018
Wahrscheinlichkeit in einem vorgegebenen Zeitraum nicht überschritten wird. Neben der Delta-Normal-Methode zur näherungsweisen Berechnung … des Value at Risk werden auch auf dieser Methode basierende Zerlegungen des Gesamtrisikos in Teilrisiken und …
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Replizierende Portfolios in der Lebensversicherung : mathematische Fundierung und Analyse
Natolski, Jan - 2018
möglichst gering zu halten. Als zentrales Resultat zeigt der Autor, dass die in der Praxis verwendete Methode der Replikation … Finanzmathematik, Praktikerinnen und Praktiker in den Bereichen Lebensversicherungen, Risikomanagement und Aktuariat. …
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Marktrisiken : Portfoliotheorie und Risikomaße
Kremer, Jürgen - 2023 - 2. Auflage
In diesem Buch werden Konzepte zur Quantifizierung von Marktrisiken dargestellt. Im Rahmen der im ersten Kapitel vorgestellten Portfoliotheorie werden Kapitalanlagen charakterisiert, die nach Vorgabe eines Risikos eine möglichst hohe erwartete Rendite versprechen. Risiko wird hier definiert als...
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Wertorientiertes Risikomanagement in Banken : Analyse der Wertrelevanz und Implikationen für Theorie und Praxis
Strauß, Michael (contributor) - 2009
Risikomanagements in Banken -- Analyse der Wertrelevanz des Risikomanagements -- Implikationen für das Risikomanagement in Theorie und …Risiken und Risikomanagement spielen im Bankenbereich seit jeher eine besondere Rolle, wobei die Verbindung zur … zeigt, dass das Risikomanagement im Status Quo aus mehreren Gründen zu Fehlsteuerungen führt. Er entwickelt eine neue …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014014791
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Globales Risikomanagement für Banken
Blattner, Peter - 2018 - Reprint 2017
Aufgrund der weltweiten, jüngsten Bankenkrisen hat das globale Risikomanagement für Banken zentrale Bedeutung erlangt … globales Risikomanagement. …
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