Zusammenfassung Die für Prognosen wichtige reduzierte Form eines ökonometrischen Modells läßt sich auf zweierlei Weise schätzen: entweder direkt nach der Methode der kleinsten Quadrate oder indirekt durch Schätzung der Strukturform des Modells und nachträgliche Auflösung nach den...

Zusammenfassung Nach einer kurzen Einführung in die Theorie der erwartungstreuen Schätzgleichungen für allgemeine Regressionsmodelle und der korrigierten Schätzgleichungen für Regressionsmodelle mit fehlerbehafteten Kovariablen wird die Approximationsgüte eines auf Reihenentwicklung...

Das Lehrbuch führt in die heute als klassisch anzusehenden Methoden der Ökonometrie ein. Aufbauend auf dem unabdingbaren Fundament der Regressionsanalyse, enthält es eine Darstellung der linearen dynamischen Systeme sowie der interdependenten Mehrgleichungsmodelle nebst den zugehörigen...

This book shows the use of new econometric tools to analyse economic problems and shows possible ways to promote the theory of such new tools. Itis a collection of papers that were presented during two international workshops at the University of Munich. These papers report on new developments...