Makalah menunjukkan prinsip otokorelasi data-data stokastik dan menunjukkan bagaimana prinsip otokorelasi telah memberikan proposisi aksentuatif terhadap metodologi heuristik yang diperkenalkan sebelumnya (Situngkir & Surya, 2003b). Juga ditunjukkan beberapa hasil aturan eksperimental pemilihan...

Makalah ini menunjukkan arti penting memandang sistem keuangan sebagai sistem yang spesifik dalam sistem sosial sebagai sistem kompleks adaptif yang memiliki karakter pengorganisasian diri sendiri dalam keadaan kritikal. Dampaknya adalah penggunaan distribusi power-law yang hasilnya telah secara...

Makalah menerangkan pentingnya penggunaan model berbasis agen dalam analisis sifatsifat statistika sistem ekonomi keuangan dengan meninjau beberapa pertanyaan yang tidak terjawab dengan analisis statistika konvensional yang top down. Analisis dengan menggunakan model berbasis agen telah...

Makalah ini mencoba menguak sifat-sifat umum statistika data deret waktu keuangan yang diujikan terhadap beberapa data deret waktu keuangan yang ada di Indonesia, antara lain indeks individual emiten seperti harga saham PT TELKOM, harga saham PT HM SAMPOERNA, dan indeks harga saham gabungan...

Jaring saraf buatan adalah model pemrograman paralel terdistribusi yang banyak memberikan manfaat dalam inovasi kemampuan komputasional untuk menganalisis berbagai sistem dinamik dan non-linier di alam. Makalah ini mencoba memperkenalkan penggunaan secara generik ide model jaring saraf buatan...

Makalah ini bersifat lanjutan dari makalah terdahulu (Situngkir, 2003). Hal yang baru dalam makalah ini adalah upaya penggunaan peta Poincare dalam persepsi model jaring saraf yang kita buat untuk tujuan prediksi. Peta Poincare yang dimodifikasi digenerasi dari data deret waktu keuangan biasa...

Paper ini menggunakan analisa R/S untuk mendapatkan eksponen Hurst beserta dimensi fraktal dari data return saham Telkom, Indosat, dan HMSP. Selanjutnya eksponen Hurst digunakan untuk melihat apakah data return saham tersebut bersifat multifraktal, atau memiliki gerak Brown, atau gerak Brown...