En nous inspirant des travaux portant sur les marches boursiers des pays industrialisés, nous analysons la volatilite des rendements boursiers d'Asie du Sud-Est à partir de la méthodologie ARCH. Notre objectif consiste à mettre en évidence les spécificités des marchés boursiers du...

In order to analyse the interest rate transmission mechanism, we study daily Euro-rates term structure for the US, Germany, and the UK between 1983 and 1997. We estimate multivariate VECM-GARCH models, which take into account moste of the usual features of financial data (non-stationarity,...

In order to analyse the interest rate transmission mechanism, we study daily Euro-rates term structure for the US, Germany, and the UK between 1983 and 1997. We estimate multivariate VECM-GARCH models, which takes into account most of the usual feaures of financial data (non-stationarity,...

En nous inspirant des travaux portant sur les marches boursiers des pays industrialises, nous analysons la volatilite des rendements boursiers d'Asie du Sud-Est a partir de la methodologie ARCH. Notre objectif consiste a mettre en evidence les specificites des marches boursiers du Sud-Est...