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Blue for ß in CAPM with infinite variance
Huschens, Stefan; Kurz-Kim, Jeong-Ryeol - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001399219
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Der VOLAX-Future : ein Derivat zum Handeln des Vega-Risikos von Optionen
Roth, Randolf - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000978870
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On bank profitability under increasing interest rate volatility
Karmann, Alexander - 1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000923156
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Hedging vega risk with the VOLAX future : some first results
Locarek-Junge, Hermann; Roth, Randolf - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000986525
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Measuring risk in value-at-risk in the presence of infinite variance
Huschens, Stefan - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013440918
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Die Eignung eines Futures auf implizite Forwardvolatilitäten zum Handeln des Vega-Risikos von Optionen
Roth, Randolf - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013440872
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Wettbewerb und Unternehmensführung
Blum, Ulrich (ed.) - 1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000896013
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Valuation of brands : a critical comparison of different methods
Kriegbaum, Catharina - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000658681
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Soziale Marktwirtschaft im nächsten Jahrtausend : 3. Dresdner Kolloquium an der Fakultät Wirtschaftswissenschaften der Technischen Universität Dresden
Blum, Ulrich (ed.); Esswein, Werner (contributor);  … - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000673245
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Optimal advising under delaying reaction regimes
Lehmann-Waffenschmidt, Marco - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000958453