Šiais laikais atliekama daug tyrimų ultra aukšto dažnio duomenų srityje. Nagrinėjant duomenis jų pasirodymo metu, galima suprasti daugelį įvairių procesų, vykstančių prekyboje, bei geriau išnagrinėti rinkos mikrostruktūrą. Be to, ultra aukšto dažnio duomenys pasižymi daugeliu...

Populiariausi pagalbiniai finansinio kintamumo rodikliai yra absoliučios ir kvadratinės grąžos. Šie du rodikliai yra plačiai nagrinėjami įvairiuose kintamumo tyrimuose. Šiame darbe mes juos praplėsime nagrinėdami absoliučias grąžas tam tikrame teigiamame laipsnyje. Pagalbinio...

Darbe siekiama aprašyti periodinį ilgos atminties finansinių laiko eilučių elgesį. Remiantis anksčiau sukurtais modeliais, siūlomas h-faktorių Gegenbauer-LARCH modelis, kuris į LARCH tipo proceso sąlyginės dispersijos lygtį įtraukia apibendrintą ilgos atminties filtrą, paremtą...