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Sarlin, Peter - 2014

Introduction -- Macroprudential Oversight -- Macroprudential Data -- Data and Dimension Reduction -- Data-Dimension Reductions: A Comparison -- Extending the SOM -- Self-Organizing Financial Stability Map (SOFSM) -- Exploiting the SOFSM -- Decomposing Financial Crises with SOTMs -- Conclusions,...

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Artificial market experiments with the U-Mart system

Shiozawa, Yoshinori (ed.); Nakajima, Yoshihiro (ed.); … - 2008 - 1. Ed.

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Advanced Simulation-Based Methods for Optimal Stopping and Control : With Applications in Finance

Belomestny, Denis; Schoenmakers, John - 2018

This is an advanced guide to optimal stopping and control, focusing on advanced Monte Carlo simulation and its … classical simulation based algorithms before introducing some of the new, cutting edge approaches under development …

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Autokorrelationen in der historischen Simulation : Analyse der autokorrelationsarmen Abbildung von Zinsänderungsrisiken

Boka, Noel - 2018

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Finanzmarktsimulation mit Multiagentensystemen : Entwicklung eines methodischen Frameworks

Heun, Michael (contributor) - 2008

Entscheidungstheoretische Grundlagen -- Modellierung der Entscheidungen von Finanzmarktteilnehmern -- Multiagentensysteme und Finanzmarktsimulationen -- Entwicklung des Frameworks -- Zusammenfassung und abschließende Bemerkungen.

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Bodenabfertigungsprozesse im Luftverkehr : Eine statistische Analyse am Beispiel der Deutschen Lufthansa AG am Flughafen Frankfurt/Main

Schlegel, Andreas - 2010

Die Bodenabfertigung eines Flugzeugs hat entscheidende Bedeutung für Pünktlichkeit, Stabilität und Wirtschaftlichkeit des Flugplans. Andreas Schlegel führt an Hand der von Lufthansa an ihrem zentralen Hub Frankfurt/Main systematisch erhobenen Prozessdaten eine detaillierte statistische...

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Repositionierung von Marken : Ein agentenbasiertes Simulationsmodell zur Prognose der Wirkungen von Repositionierungsstrategien

Feddersen, Christian - 2010

Positionierungs- und Repositionierungsentscheidungen im Rahmen der Markenführung -- Theoretische Grundlagen und aktueller Stand der Forschung -- Konzeption und Anwendung des agentenbasierten Modells im Festnetztelefonmarkt -- Schlussbetrachtung.

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Ökonophysik : Die Physik des Finanzmarktes

Preis, Tobias - 2011

Mit der Finanzkrise ist auch die klassische ökonomische Theoriebildung in eine Krise geraten: In effizienten Märkten sollte es eigentlich keine Asset-Blasen und Börsencrashs geben. Als interdisziplinärer Ansatz der Wirtschaftswissenschaften und der Physik besteht der Anspruch der...

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Computational Methods in Financial Engineering : Essays in Honour of Manfred Gilli

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Artificial Market Experiments with the U-Mart System

Shiozawa, Yoshinori - 2008

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