Scholtz, Hellmut D. - In: Die Rentenversicherung 43 (2002) 9, pp. 165-170
Für abhängige Ertragserwartungen verschiedener Assets wird eine optimale Investmentstrategie abgeleitet. Neben der Minimierung der Varianz wird das allgemeine Marktrisiko vermindert und erleichtert damit auch Erfolge in Baissephasen
