Es werden im Folgenden für eine Abfolge von rentabel eingeschätzten Investments Komponenten und Lösungswege zur Maximierung des Endvermögens bei Ausschluss des Ruins aufgezeigt.

Ein wesentliches Ergebnis der Untersuchung ist, dass eine Analgestrategie mit Ertragswahrscheinlichkeiten kleiner als eine "kritische Wahrscheinlichkeit" eine latente Ruinwahrscheinlichkeit beinhaltet. Diese Wahrscheinlichkeit kann aus einem definierten Gewinn-/Verlustverhältnis einfach...

Auf der Grundlage versicherungsmathematischer Berechnungen wird ein Beitragsmodell für die gesetzliche Rentenversicherung vorgestellt. Es wird untersucht,ob ein grundlegend abweichender Ansatz vom derzeitigen Beitragssystem die Gleichbehandlung in der Altersversorgung stärken sowie Versicherte...

Der Aufsatz setzt sich mit den Stellungnahmen zum Modellvorschlag des Autors für ein neues Umlagesystem in der gesetzlichen Rentenversicherung auseinander.

Es wird erörtert, wie weit eine Erhöhung der Mehrwertsteuer geeignet ist, die Beschäftigung auf dem Arbeitmarkt zu sichern oder gar zu erhöhen und gleichzeitig die Finanzierung der gRV zu verbessern.

Der Autor stellt den Zweck der gRV und die langfristigen finanziellen Anforderungen an die gRV dar. Weiterhin setzt er sich mit verschiedenen Alternativen zur langfristigen Finanzierung einschließlich der Folgen für das Wachstum und die daraus folgenden Implikationen auf die Finanzierung...

In der Arbeit wird mit Hilfe eines ökonometrischen Modells untersucht, welche Auswirkungen eine unterschiedliche Finanzierung der Sozialversicherung auf Aufbringung von Mitteln, Staatshaushalt, Wirtschaftswachstum und Beschäftigung hat.

Der Aufsatz gibt einen Überblick über die positiven und negativen Aspekte bei der Organisation und Anwendung des MBO in der Öffentlichen Verwaltung einschließlich der psychologischen und kybernetischen Grundlagen.

Auf Grundlage unabhängiger Ertragserwartungen einzelner Assets wird ein Ansatz zur Optimierung eines Anlagemix abgeleitet. Das erwartete Risiko wird dadurch gemindert unter anderem auch durch Einbeziehung von Anlagen mit schwachen Ertragserwartungen in Baissezeiten.

Für abhängige Ertragserwartungen verschiedener Assets wird eine optimale Investmentstrategie abgeleitet. Neben der Minimierung der Varianz wird das allgemeine Marktrisiko vermindert und erleichtert damit auch Erfolge in Baissephasen