Pereira, Pedro L. Valls; Schor, Adriana; Bonomo, Marco … - FGV/EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças, … - 1999
Este trabalho utiliza retornos mensais de 10 portfólios de ações negociadas na Bovespa entre 1987 e 1997, a fim de testar a validade empírica do modelo APT. Foram criadas variáveis macroeconômicas como fatores de variância comum aos diversos portfólios. Além destes fatores serem...