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Book / Working Paper
16
Language
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Korean
English
1
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Lee, Woo-Baik
2
Park, Jong Won
2
Chang, Uk
1
Choi, Pilsun
1
Choi, Youngsoo
1
Chun, Suneae
1
Eom, Cheoljun
1
Hong, Jung-Hyo
1
Hwang, Keunho
1
Joh, Sung Wook
1
Kang, Jangkoo
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Kim, Bong-Han
1
Ko, Hee-Chae
1
Lee, Jong-Ryong
1
Lee, Sang-Heon
1
Lee, Sun-Ah
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Lim, Sang-Youp
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Park, Jinwoo
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Ryu, DooJin
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ki, hosam
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Financial Stability Studies
East Asian Economic Review
4
Korea Deposit Insurance Corporation
2
Bank of Korea Working Paper
1
Finacial Stability Studies
1
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ECONIS (ZBW)
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1
옵션모형을 이용한 은행부실의 조기경보모형 구축 Modeling Early Warning Signal for the Bank Vulnerability Using an Option-Based Approach
Chun, Suneae
-
2019
Korean Abstract: 본고는 1995∼2001년 중 우리나라 일반은행의 주가지수 및 재무제표를 이용하여 옵션가격모형에 기초한 부도거리를 추정하였다. 추정된 부도거리와 은행의 수익성 및 건전도 지표와의 관계를 분석한 결과, 은행의...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012901252
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2
주가를 이용한 은행산업의 위험 추정 (Estimating the Risk in the Banking Industry)
Choi, Pilsun
-
2019
Korean Abstract: 은행산업의 부실위험을 사전에 포착하고 감독하는 일은 금융위기를 방지하고 금융산업의 안정성을 높이는데 핵심적인 과제이다. 본 연구는 은행의 주식가격 정보를 이용하여 은행산업의 위험도를 측정하고자...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012901254
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3
채권자의 의사결정과정을 반영한 신용스프레드 평가모형에 대한 연구 : Merton 모형의 확장을 중심으로 (Bondholders’ Optimal Strategic Behavior and Credit Spreads: Merton Model and Its Extension)...
Hwang, Keunho
-
2019
used in
pricing
American style options in order to value the risky bonds of which the default process is determined by the …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012901264
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4
재무변수와 주가를 결합한 상호저축은행의 부실예측모형 (Expected Probability of Default Model for Mutual Savings Banks Combining Financial Data and Stock Prices)...
Choi, Youngsoo
-
2019
Korean Abstract: 부실예측시 과거의 재무제표를 이용한 로지스틱 회귀모형 또는 주가를 이용한 옵션모형이 많이 사용되나 자료의 제약으로 모형의 유용성이 제약된다. 특히 국내의 경우 부도시점이 IMF사태 직후로 편중되어...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012901267
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5
파산시기 변동성을 고려한 차등예금보험료 산출모형 (Deposit Insurance Premium When Korean Financial Institutions Face Variable Default Time)
Joh, Sung Wook
-
2019
Korean Abstract: 본 연구는 기존 예금보험료 모형의 단점을 보완하여 개별금융기관의 파산위험성을 반영할 뿐만아니라 금융기관의 파산시기와 예금보험의 개입시기를 모형의 기말로 고정하지 않고 변동할 수 있는 예금보험료...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012901291
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6
예금보험기금의 예상손실규모 추정 : 은행산업을 중심으로 (Estimating Deposit Insurance Fund in Korean Banking Industry)
Song, Hong-Sun
-
2019
Korean Abstract: 본 논문은 예금보험기금을 예상손실을 충당하기 위한 준비금 개념으로 이해하는 것이 예금보험제도의 특수성을 감안할 때 합리적일 수 있음을 주장하고, 예상손실 개념에 따라 예금보험기금을 추정하고 이...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012901293
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7
IMF 구제금융기간 전후 자산 변동과 가계소비에 관한 실증연구 : 패널 데이터분석 (The Effects of Household Asset on Consumption During and after the IMF Bailout Period: Analysis of Panel Data)...
Ko, Hee-Chae
-
2019
Korean Abstract: 본 연구의 목적은 가계의 미시자료를 이용해 IMF 구제금융기간과 그 이후에 있었던 가계의 금융 및 실물자산이 가계소비에 어떠한 영향을 주었는지 분석하고자 한다. 소비계층별 IMF 구제금융 기간 전후를 분석한...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012901294
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8
한국 주식시장에서 고배당주 투자는 유효한가(Effectiveness of Investing in High-Yield Stocks in the Korean Market)
Park, Jinwoo
-
2019
Korean Abstract: 본 논문에서는 최근 우리나라 주식시장에서 큰 관심을 끌고 있는 배당주 투자와 관련하여 시장에 알려진 바대로 과연 고배당 주식투자가 유효한지를 실증분석하고 있다. 이를 위해 2001년부터 2007년까지...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012901340
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9
국제회계기준의 도입과 예금보험요율의 공정가치에 관한 연구 (A Fair Value of Deposit Insurance Under the Introduction of IFRS)
Lee, Jong-Ryong
-
2019
fair value of deposit insurance in option
pricing
theory. The fair value depends on current deposit-to-asset ratio and …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012901360
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10
거래승수 인상이 KOSPI 200 옵션시장의 가격발견기능에 미치는 효과 (Increase of Option Multiplier and Price Discovery in KOSPI 200 Spot and Option Markets)
Lee, Woo-Baik
-
2019
Korean Abstract: 본 연구는 KOSPI200 옵션의 거래승수 인상이 옵션시장의 가격발견기능에 미치는 영향을 분석한다. 풋-콜 패리티로부터 도출된 KOSPI200 내재지수와 현물지수로 구성된 벡터오차수정모형을 이용한 주요 분석결과는...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012901374
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