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Credit Spreads und ihre Determinanten : eine empirische Analyse für Deutschland

Rottmann, Horst; Seitz, Franz - In: Kredit und Kapital 41 (2008) 1, pp. 59-78

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Untersuchung der Renditestruktur im Markt der DM-Euroanleihen

Nöth, Markus - In: Kredit und Kapital 28 (1995) 4, pp. 535-568

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Risikoexposure deutscher Universal- und Hypothekenbanken gegenüber makroökonomischen Schocks

Behr, Patrick; Sebastian, Steffen - In: Kredit und Kapital 39 (2006) 4, pp. 513-536

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Prognose von Zinsvolatilitäten mit Regime-Switching-Modellen: Eine empirische Analyse des Euro-DM-Geldmarktes

Ahrens, Ralf - In: Kredit und Kapital 31 (1998) 3, pp. 370-399

Dieser Beitrag untersucht die Eignung des von Gray (1996a, 1996b) vorgeschlagenen Generalized-Regime-Switching-(GRS-)Modells für die Modellierung und Prognose von Zinsvolatilitäten am Euro-DM-Markt. Im theoretischen Teil der Arbeit wird das GRS-Modell zunächst vorgestellt. Dabei zeigt sich,...

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Die Struktur der Renditen auf deutschen Anlagemärkten : Schätzung und Prognose mit einem Portfoliomodell

Gubitz, Andrea - In: Kredit und Kapital 27 (1994) 4, pp. 571-590

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Untersuchungen zur Zinssensitivität börsennotierter Finanzdienstleister : Überblick und Diskussion alternativer Zinsfaktoren

Scholz, Hendrik; Simon, Stephan; Wilkens, Marco - In: Kredit und Kapital 41 (2008) 2, pp. 239-260

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Steuerklienteleffekte und Steuerstundungsoptionen auf dem deutschen Rentenmarkt : ein Binomialbaummodell

Altrock, Frank - In: Kredit und Kapital 33 (2000) 3, pp. 410-441

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Statistische Analyse des Zinsprozeßrisikos von Anleihen und zinsderivativen Wertpapieren

Freisleben, Bernd - In: Kredit und Kapital 31 (1998) 2, pp. 245-272

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Berechnung von Nachsteuerrenditen für den deutschen Rentenmarkt auf Basis des REX und REXP

Maier, Jürgen; Stehle, Richard - In: Kredit und Kapital 32 (1999) 1, pp. 125-145

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Hat die Zinsstruktur Aussagekraft für die zukünftige Inflation in Deutschland?

Jochum, Christian; Kirchgässner, Gebhard - In: Kredit und Kapital 32 (1999) 4, pp. 493-519

Zinsstruktur und der Differenz zwischen lang- und kurzfristigen Inflationsraten erzielen, die den Ergebnissen von Mishkin für die … der Zinsstruktur die zukünftige Inflation zu prognostizieren, muß daher als sehr gering eingestuft werden. (JEL C22, E43) …

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