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~isPartOf:"OR spectrum : quantitative approaches in management"
~isPartOf:"Passauer Diskussionspapiere / Betriebswirtschaftliche Reihe : Diskussionsbeitrag ..."
~isPartOf:"Passauer Diskussionspapiere"
~isPartOf:"Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung : ZfbF"
~isPartOf:"SpringerLink / Bücher"
~isPartOf:"Universität Passau - Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finanzierung - Arbeitspapiere"
~person:"Wilhelm, Jochen"
~subject:"Black-Scholes-Modell"
~subject:"Zinsstruktur"
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Theory
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Arbeitspapier
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Graue Literatur
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Non-commercial literature
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Working Paper
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Article in journal
1
Aufsatz in Zeitschrift
1
Language
All
English
6
German
3
Author
All
Wilhelm, Jochen
Institution
All
Universität <Passau> / Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finanzierung
1
Universität Passau / Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
1
Published in...
All
OR spectrum : quantitative approaches in management
Passauer Diskussionspapiere / Betriebswirtschaftliche Reihe : Diskussionsbeitrag ...
Passauer Diskussionspapiere
Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung : ZfbF
SpringerLink / Bücher
Universität Passau - Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finanzierung - Arbeitspapiere
Kredit und Kapital
1
OR-Spektrum : quantitative approaches in management
1
Passauer Diskussionspapiere / B
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1
Option Prices with Stochastic Interest Rates : Black/Scholes and Ho/Lee unified
Wilhelm, Jochen
-
2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008659148
Saved in:
2
Das Gaußsche Zinsstrukturmodell : eine Analyse auf der Basis von Wahrscheinlichkeitsverteilungen
Wilhelm, Jochen
-
2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008659151
Saved in:
3
Das Gaußsche Zinsstrukturmodell : eine Analyse auf der Basis von Wahrscheinlichkeitsverteilungen
Wilhelm, Jochen
-
2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001520044
Saved in:
4
Fristigkeitsstruktur und Zinsänderungsrisiko : Vorüberlegungen zu einer Markowitz-Theorie des Bond-Portfolio-Management
Wilhelm, Jochen
- In:
Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche …
44
(
1992
)
3
,
pp. 209-246
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001121355
Saved in:
5
A fresh view on the Ho-Lee model of the term structure from a stochastic discounting perspective
Wilhelm, Jochen
-
1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000982111
Saved in:
6
Option prices with stochastic interest rates : Black, Scholes and Ho, Lee unified
Wilhelm, Jochen
-
1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001407653
Saved in:
7
Option prices with stochastic interest rates : Black/Scholes and Ho/Lee unified
Wilhelm, Jochen
-
2001
-
2. draft
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001565740
Saved in:
8
Option Prices with Stochastic Interest Rates - Black/Scholes and Ho/Lee Unified
Wilhelm, Jochen
-
Universität <Passau> / Lehrstuhl für …
-
2001
The option pricing model by Black and Scholes (1973) and the term structure model by Ho and Lee (1986) are among the most influential models of capital market theory. (...)
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005844814
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9
Stochastic Discounting and the Term Structure of Interest Rates in Discrete Time - (2nd Draft)
Wilhelm, Jochen
-
1996
The present paper employs the general method of stochastic discounting to show how models of the term structure of interest rates may be developed. (...)
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005844818
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