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~isPartOf:"OR spectrum : quantitative approaches in management"
~isPartOf:"Passauer Diskussionspapiere / Betriebswirtschaftliche Reihe : Diskussionsbeitrag ..."
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~subject:"Interest rate derivative"
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Theory
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Working Paper
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Article in journal
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Aufsatz in Zeitschrift
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Language
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English
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German
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Author
All
Wilhelm, Jochen
10
Nietert, Bernhard
2
Institution
All
Universität Passau / Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
2
Published in...
All
OR spectrum : quantitative approaches in management
Passauer Diskussionspapiere / Betriebswirtschaftliche Reihe : Diskussionsbeitrag ...
Passauer Diskussionspapiere
Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung : ZfbF
SpringerLink / Bücher
Universität Passau - Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finanzierung - Arbeitspapiere
Kredit und Kapital
1
OR-Spektrum : quantitative approaches in management
1
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ECONIS (ZBW)
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1
Non-negativity of nominal and real riskless rates, arbitrage theory, and the null-alternative cash
Nietert, Bernhard
(
contributor
);
Wilhelm, Jochen
(
contributor
)
-
2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002184410
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2
Non-negativity of nominal and real riskless rates, arbitrage theory, and the null-alternative cash
Nietert, Bernhard
(
contributor
);
Wilhelm, Jochen
(
contributor
)
-
2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002147124
Saved in:
3
Option Prices with Stochastic Interest Rates : Black/Scholes and Ho/Lee unified
Wilhelm, Jochen
-
2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008659148
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4
Das Gaußsche Zinsstrukturmodell : eine Analyse auf der Basis von Wahrscheinlichkeitsverteilungen
Wilhelm, Jochen
-
2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008659151
Saved in:
5
Das Gaußsche Zinsstrukturmodell : eine Analyse auf der Basis von Wahrscheinlichkeitsverteilungen
Wilhelm, Jochen
-
2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001520044
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6
Fristigkeitsstruktur und Zinsänderungsrisiko : Vorüberlegungen zu einer Markowitz-Theorie des Bond-Portfolio-Management
Wilhelm, Jochen
- In:
Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche …
44
(
1992
)
3
,
pp. 209-246
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001121355
Saved in:
7
A fresh view on the Ho-Lee model of the term structure from a stochastic discounting perspective
Wilhelm, Jochen
-
1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000982111
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8
Option prices with stochastic interest rates : Black, Scholes and Ho, Lee unified
Wilhelm, Jochen
-
1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001407653
Saved in:
9
Option prices with stochastic interest rates : Black/Scholes and Ho/Lee unified
Wilhelm, Jochen
-
2001
-
2. draft
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001565740
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10
Stochastic Discounting and the Term Structure of Interest Rates in Discrete Time - (2nd Draft)
Wilhelm, Jochen
-
1996
The present paper employs the general method of stochastic discounting to show how models of the term structure of interest rates may be developed. (...)
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005844818
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