Portfolio Selection und Analgeentscheidungen in Finanzmärkten -- Treffen Investoren mit konstanter relativer Risikoaversion auch im Buy-and-Hold-Kontext myopische Portfolioentscheidungen? -- Faktorstruktur und Marktmodelle -- Effiziente Portefeuillestrukturen: von Harry Markowitz zur...

Die vorliegende Arbeit behandelt Inkonsistenzen in der Unternehmensbewertung durch die geringere Bewertung des Sicherheitsäquivalent unsicherer Einzahlungen als ihr Erwartungswert - hingegen wird das Sicherheitsäquivalent unsicherer Auszahlungen größer als ihr Erwartungswert...

The present paper employs the general method of stochastic discounting to show how models of the term structure of interest rates may be developed. (...)