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Fristigkeitsstruktur und Zinsänderungsrisiko : Vorüberlegungen zu einer Markowitz-Theorie des Bond-Portfolio-Management
Wilhelm, Jochen - In: Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche … 44 (1992) 3, pp. 209-246
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001121355
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Zum Verhältnis von Höhenpräferenz und Risikopräferenz : e. theoret. Analyse
Wilhelm, Jochen - In: Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche … 38 (1986) 6, pp. 467-492
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001013037
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Stochastic Discounting and the Term Structure of Interest Rates in Discrete Time - (2nd Draft)
Wilhelm, Jochen - 1996
The present paper employs the general method of stochastic discounting to show how models of the term structure of interest rates may be developed. (...)
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005844818