Dans ce rapport, nous donnons un calcul analytique du gradient de la log-vraisemblance dans le cas gaussien. Nous étudions aussi un estimateur recursif qui donne de bons resultats sur des donnees simulees.

Nous proposons dans cet article une presentation generale des modeles a changement de regime introduits par Hamilton (1989). Nous commencons par expliquer la structure, les proprietes, les procedures d'estimation et de test developpees dans la litterature. Nous procedons ensuite a une...