Im deutschen Strommarkt spielen Forwardkontrakte, über die ein wesentlicher Teil des gesamten Stromhandels abgewickelt wird, eine bedeutende Rolle. Indem zukünftige Stromlieferungen zu einem wesentlich früheren Zeitpunkt preislich fixiert werden, bieten diese Kontrakte die Möglichkeit, auf...

Semiparametrische Volatilitätsmodelle -- Hochfrequente und Ultra-Hochfrequente Finanzdaten -- Berechnung des Value-at-Risk auf Grundlage parametrischer und semiparametrischer Modelle -- Analyse von Handelswartezeiten -- Glättung der Volatilität von hochfrequenten Finanzdaten in einem...

Statistische Eigenschaften von Handelsvolumina auf Aktienmärkten -- Theoretische Analysen zur Rolle des Handelsvolumens auf Aktienmärkten -- Kontemporärer Zusammenhang zwischen Aktienrenditen und Handelsvolumina -- Ereignisinduzierte Marktreaktionen: Preis- und Volumenseffekte am Beispiel von...

Menschliches Verhalten und Käuferverhalten wurden bereits in ihren unterschiedlichen Facetten und aus der Perspektive verschiedener wissenschaftlicher und praktischer Disziplinen beleuchtet. So wurde beispielsweise das Verhalten von Investoren, d.h. von Käufern an Finanzmärkten, aus der Sicht...