Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen : Neue Methoden, Modelle und Anwendungsmöglichkeiten
von Christian Peitz
| Year of publication: |
2016 ; 1. Aufl. 2016
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| Authors: | Peitz, Christian |
| Publisher: |
Wiesbaden : Springer Gabler |
| Subject: | ACD | Autoregressive Conditional Duration | Finanzmarktökonometrie | Financial econometrics | Zeitreihenanalyse | Time series analysis | Volatilität | Volatility | Elektronisches Handelssystem | Electronic trading | ARCH-Modell | ARCH model | Theorie | Theory | Schätzung | Estimation | Risikomaß | Risk measure | Glättungsverfahren | Smoothing technique | Deutschland | Germany | USA | United States | Kreditmarkt |
| Description of contents: | Description [swbplus.bsz-bw.de] |
| Extent: | Online-Ressource (XXIV, 260 S. 144 Abb. in Farbe, online resource) |
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| Series: | |
| Type of publication: | Book / Working Paper |
| Type of publication (narrower categories): | Hochschulschrift |
| Language: | German |
| Notes: | Semiparametrische VolatilitätsmodelleHochfrequente und Ultra-Hochfrequente Finanzdaten -- Berechnung des Value-at-Risk auf Grundlage parametrischer und semiparametrischer Modelle -- Analyse von Handelswartezeiten -- Glättung der Volatilität von hochfrequenten Finanzdaten in einem räumlichen Modell. |
| ISBN: | 978-3-658-12262-1 ; 978-3-658-12261-4 |
| Other identifiers: | 10.1007/978-3-658-12262-1 [DOI] |
| Classification: | Mathematische Statistik ; Methoden und Techniken der Volkswirtschaft |
| Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014018518