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Konsum, Dividenden und Aktienmarkt : Eine Kointegrationsanalyse
Seiler, Yvonne (contributor) - 2006
, Dividenden und Marktkapitalisierung mittels Kointegration und zeigt so eine gegenüber den herkömmlich verwendeten Methoden …
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Integration und Volatilität bei Emerging Markets
Herrmann, Frank - 2005 - Gabler Edition Wissenschaft
Charakteristisch für Emerging Markets sind hohe Aktienrenditen und eine geringe Korrelation mit den Aktienrenditen der entwickelten Märkte, so dass durch Diversifikation der Investmentanlagen eine Verringerung des Portfoliorisikos erreicht werden kann. Die zunehmende Integration...
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Education and Labour Markets Outcomes : A French-German Comparison
Lauer, Charlotte (contributor) - 2005
labor market outcomes for men and women in France and Germany, two countries with different education systems. Using …
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Operating Hours and Working Times : A Survey of Capacity Utilisation and Employment in the European Union
Delsen, Lei; Bosworth, Derek; Gross, Hermann; Muñoz de … - 2007
and Employment (EUCOWE) in France, Germany, the Netherlands, Portugal, Spain and the United Kingdom. The EUCOWE-project is … survey of Operating hours, Working times and Employment (EUCOWE) in France, Germany, the Netherlands, Portugal, Spain and the …
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Forecasting High-Frequency Volatility Shocks : An Analytical Real-Time Monitoring System
Kömm, Holger - 2016 - 1st ed. 2016
Integrated Volatility -- Zero-inflated Data Generation Processes -- Algorithmic Text Forecasting. …-by-tick asset prices to forecast the risk of upcoming volatility shocks. Holger Kömm embeds the proposed strategy in a monitoring … system, using first, a sequence of competing estimators to compute the unobservable volatility; second, a new two …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014018810
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Massenpsychologie und Börse : So bestimmen Erwartungen und Gefühle Kursverläufe
Kitzmann, Arnold (contributor) - 2009
Psychologie und Börse -- Psychoanalyse und Börse -- Achtung: Psychofallen! -- Aktien und Kurse -- Psychologie und Kursschwankungen -- Kleine Typologie der Anleger -- Die Risikobereitschaft des Anlegers -- Geld und Glück -- Börsenregeln -- Gesellschaftliche Einflüsse und Veränderungen.
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Impact of Government Bonds Spreads on Credit Derivatives : Analysis of Increasing Spreads Developments within the European Area
Berger, Verena Anna - 2018
Verena Anna Berger investigates the question to what extent credit default swap spreads are impacted by an increase of government bond yields within the European area. In the first step, these spreads are computed with the help of the Hull-White model to demonstrate the theoretical calculation....
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Zeitstetige Modellierung von Preisprozessen auf Finanzmärkten : Zur Interpretation und Notwendigkeit der Usual Conditions
Klößner, Stefan - 2005
Die Bedeutung von Derivaten für Anleger auf Finanzmärkten nimmt zu. Gleichzeitig wird es immer wichtiger, bei der Entscheidung über Kauf und Verkauf derartiger Titel die Unsicherheit der zukünftigen Preisentwicklung zu berücksichtigen. Die Annahmen, die den bei der Analyse derartiger...
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Computational Financial Mathematics using MATHEMATICA® : Optimal Trading in Stocks and Options
Stojanovic, Srdjan - 2003
Given the explosion of interest in mathematical methods for solving problems in finance and trading, a great deal of research and development is taking place in universities, large brokerage firms, and in the supporting trading software industry. Mathematical advances have been made both...
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Money, Stock Prices and Central Banks : A Cointegrated VAR Analysis
Wiedmann, Marcel - 2011
This contribution applies the cointegrated vector autoregressive (CVAR) model to analyze the long-run behavior and short-run dynamics of stock markets across five developed and three emerging economies. The main objective is to check whether liquidity conditions play an important role in stock...
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